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[指标] 金银比指标及应用

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    发表于 前天 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 David 于 2020-5-23 01:15 编辑

    先上指标,然后讲讲怎么使用!
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


    首先我们来看数据,利用金银比,普通投资者没有交易系统回测验证的下单胜率仅为50%,但是利用金银比做中线交易策略胜率高达68%。

    金银比,就是黄金与白银价格的比值,被广泛用于识别金银市场中的超买与超卖:每当比值走高(低)的时候,往往白银(黄金)相对黄金(白银)价值被低估。法兴发现,当该比值超过80或低于40时,就存在金银之间的对冲机会,只要操作手法选择得当,基于金银比的交易策略能产生较为理想的收益。
    首先跟大家说说,为什么会出现这种情况,黄金本身属于贵重商品,金价会随着通货膨胀而上升,也就是黄金充分抵消了通货膨胀的损失,保证了投资者的资产不会被通货膨胀侵蚀。同时当世界政局和经济不稳,尤其是发生战争或经济危机时,各种普遍的投资工具如股票、基金、房地产等都会受到严重的冲击,这时黄金就体现了很好的避险属性。即使遭遇经济危机,黄金的价格仍能维持不变甚至稳步上升,保持了资产的价值。再说白银,白银既有金融属性,也有商品属性,银价涨跌幅往往远高于金价。和黄金相比,白银具有更强的工业属性,其价格与实体经济的关系更加紧密。一般而言,白银价格长期受供需关系和全球经济状况等宏观因素影响,短期则容易受到其他大宗商品走势等诸多因素影响。
    所以笔者的贵金属套利思想是基于幕后推手—全球标普高盛商品指数走势来设计的,我们可以建立一套黄金白银对冲系统,主要进出场规则如下:

    金银比上涨时,黄金弱于白银,可以做空黄金,做多白银;

    金银比下跌时,黄金强于白银,可以做多黄金,做空白银;

    大体的方向和操作方式已经告诉了大家,那么具体在操作中如何操作,还需要每个客户根据自己的风险情况来判断,由于这个相对比较复杂,我们就在下次更新的时候详细的给大家做出解答。

    在这里先给大家简单的算一笔帐:

    而从历史数据看,白银趋势跟随黄金,但波动性更大。也就是说,看着黄金,做白银,一旦投资方向判断正确,所获得的利润就更可观。那怎样根据金银比来进行白银投资呢?我们还是继续上面所居的例子:
    在你在2011年4月份卖出白银,获得40盎司黄金之后,你觉得白银会往下跌,你就用你40盎司黄金中的一半,以8%的保证金来进行投资。那你就可以卖出8150盎司白银,此后你一直持有,等到9月份金银币回到1:50的时候,你获利了结,此时你的盈利相当于:白银8150/50=163盎司黄金,你在短短5个月的时间内用20盎司黄金的资金获得了163盎司的黄金,你在此次操作中获得的收益率是163/20=815%。
    此后当金银比到了1:60之后,我们认为金银会往上涨,而白银会比黄金涨得更多,你就100盎司黄金的资金,以8%保证金方式买入100*60/8%=75000盎司的白银,还是一直持有,直到11月份金银比回到1:50之后,再次获利了结。

    在这次操作中我们的获利情况是相当于:白银75000/50=1500盎司黄金,在短短2个月的时间里,你又一次创造了投资神奇,在此次操作中,用100盎司黄金的资金获得了1500盎司黄金的财富,收益率达到1500/100=1500%。

    如果你觉得仅仅只是单向操作,风险太大,我还提供另一种投资方法:在做空白银的同时,用相同的资金做多黄金。

    在4月份的那次操作中,你用你手中的20盎司黄金以8%的保证金做空白银,剩下的20盎司黄金的资金做多黄金,以此来对冲风险,此时你手中有8150盎司的白银空单,250盎司的黄金多单。
    等到9月份金银比回到1:50之后你全部平仓,在这次操作中,你在白银上获利相当于163盎司黄金的资金,在黄金多单中你亏损250-250*35/50=75盎司黄金的资金,在此次操作中你的盈利是163-75=88盎司黄金的资金,你的收益率是88/40=220%,在短短5个月的时间里你的资金翻了一翻,仍然是一次成功的操作。
    好,今天关于金银比的操作我们先说到这里,在下一期的文章里我们会详细的给大家讲解如何利用金银比进行黄金白银的稳定性交易。
    最后祝大家交易愉快,多多赚钱!








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